Cursos de arbitragem estatística Comercial Membro Inscrito em outubro de 2014 58 Posts Eu sou um comerciante varejista que se interessou por uma negociação mais sólida com um quadro teórico. Então, comecei a pesquisar muitos artigos (livros, artigos acadêmicos, sites.) Para construir uma pequena bibliografia para examiná-la quando necessário. Com o Excel apenas para pesquisar e testar estratégias de arbitragem estatística, construí as ferramentas com o Excel e alguns indicadores com o mql4 para o Metatrader 4. Como iniciante em estratégias de arbitragem estatística ou novo arbitração estatística, é importante saber o que você está fazendo para Sucesso em tal esforço. Compreendendo os princípios e a econometria por trás disso, é realmente importante mudar as estratégias quando os antigos não funcionam bem como antes. Ofereço cursos abrangentes de arbitragem estatística. Meus cursos são oferecidos com o objetivo de construir e encontrar suas próprias estratégias de arbitragem estatística, a fim de serem independentes neste final de curso. Os blocos são a teoria da arbitragem, os fundamentos por trás e o início da programação (VBA para Excel 2007 a 2013, MQL4 e básico em R). Esses cursos são projetados para fornecer aos principiantes e intermédios estatísticos intermediários o conhecimento, as ferramentas e o know-how para construir e encontrar suas próprias estratégias de arbitragem estatística. Básico da arbitragem estatística e do tipo de arbitragem arbitral: uma definição Base de econometria, estatística e matemática Base de análise fundamental Base de análise técnica Base de análise quantitativa Inferência estatística Exemplo de estratégias de arbitragem estatística Programação VBA e MQL4 Como construir o seu próprio Estratégia de arbitragem estatística PS Os cursos são apenas em inglês. Um fórum privado seria configurado assim que os cursos começassem. Seja qual for o nível dos alunos, temos muito terreno para cobrir. Esta é a razão pela qual a duração do curso é de 52 semanas, porque muitas palestras seriam oferecidas online com webinar privado e no fórum privado. O trabalho de casa seria dado para a próxima semana ou assim. Modo de atendimento: 52 aulas de uma hora uma vez por semana (1 hora de cursos e 30 minutos de QampA) N o menos 40 horas de cursos de lei estaduais mais 5 horas de orientação 30 horas de cursos de lei e 24 horas de mentoria Duração total: 52 Semanas Taxas: 8008364 5008364 (EURO) em vez disso Número de slots: 1 a 16 Início dos cursos em 1 slot preenchido Contato para a aplicação do curso e mais detalhes sobre o curso: sebcaanyahoo. fr ou diretamente um PM eu (porque foi restaurado ) Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, escreva abaixo Aviso de responsabilidade do risco: a arbitragem estatística não é livre de riscos e pode envolver um risco não acessível para todos os investidores. Não investe dinheiro que não pode perder. Exemplo de explosão de hedge funds é LTCM. Claro, mesmo que as comissões não sejam tão altas nesses testes, combinando vários backups cointegrados até 2 de janeiro de 2011 a 30 de janeiro de 2015, as PnLs de Totale e Totale2 são diferentes porque nem todas as PnLs de cestas individuais estão presentes. O Totale é composto por cada cesta e o Totale2 é composto por todas as cestas, exceto 5 GBPUSD. Claro, backtesting não faz esses resultados reais, mas estou testando essas cestas no momento. Não vou escrever mais detalhes sobre como estou calculando a cointegração (períodos, prazo e assim por diante) porque é o molho secreto dos arbitragistas estatísticos. Todo homem de estatística de regras faz as coisas de forma diferente e é disso que meus cursos de stat-arb são todos. Entendendo o que você está fazendo para construir suas próprias estratégias de arbibração estatística, testar e testar e testá-las e assim depois disso, vá em frente. Não me interpretem mal, meus cursos de stat EB são apenas para principiantes e intermediários. Se você já tem algum conhecimento para esse assunto, honestamente acho que meus cursos não são feitos para você. Membro comercial juntou-se a outubro de 2014 58 Publicações Aqui está um programa mais detalhado para o curso stat arb: Básico de arbitragem estatística e o tipo de arbitragem Opção arbitragem Arbitragem de títulos Arbitragem estatística Pairs de negociação Triagem arbitral cesta comercialização Arbitragem estatística: uma definição Base de econometria, Estatística e matemática APT CAPM O que é a Beta Probabilidade e estatísticas Introdução aos modelos de regressão linear ou OLS Métodos numéricos em finanças Introdução à teoria da carteira Modelos do fator Introdução aos modelos GARCH Modelos de séries temporais e cointegração Introdução às copulas Modelos econométricos avançados Previsão e avaliação do modelo Base de Análise fundamental Rácios financeiros Análise DCF Base de análise técnica Principais indicadores TA Como usá-los na negociação quantitativa Base de análise quantitativa Estatística Probabilidade Exemplo de estratégias de arbitragem estatística Programação VBA e MQL4 Programação VBA para manequins MQL4 para dummies ou O mesmo Como construir sua própria estratégia de arbitragem estatística Pensando por você e encontrando inspiração na literatura de negociação de pares Testando e encaminhar testes estratégias lucrativas no papel Introdução ao comércio quantitativo e algorítmico AVISO: No que diz respeito ao sinal de negociação, você deve ter pelo menos 5k em sua conta E esteja preparado para perder esse dinheiro, por causa da redução histórica máxima de 40 aproximadamente durante os backtests. Curso Stat arb: Por enquanto, tenho uma pessoa interessada. Vou começar o curso quando 2 a 3 slots serão preenchidos. Quanto mais cedo forem, mais cedo o curso começa. Aqui estão os resultados da estratégia de negociação de cesta para o mês de julho de 2015. Ganho mensal 722 2.89 em uma conta de 25k para ter uma redução sob controle. Myfxbookportfoliob. Ng-jfd1284967 Claro, esta demo é apenas para mostrar o que uma cesta simples pode fazer. Não é livre de riscos e a retirada acontece de tempos em tempos. Se você está interessado por este tipo de estratégia para diversificar seu portfólio, aqui está o meu sinal para este sistema stat arb: fxjunctionprofileEquilibriumAstats. Os resultados são para o mês de junho de 2015 e não em julho de 2015. Você corrigiu o erro. Eu acho que aqui estão algumas referências para o curso de análise de estatísticas: negociação de pares: métodos quantitativos e análise. Ganapathy Vidyamurthy, Wiley Finance, 2004 Arbitragem estatística: Perspectivas e técnicas de negociação algorítmica, Andrew Pole, Wiley Finance, 2007 O Manual de Pairs Trading: Estratégias de Uso de Ações, Opções e Futuros. Douglas S. Ehrman, John Wiley amp Sons, 2006 The Complete Arbitrage Deskbook. Stephane Reverre, Wiley, 2001 Negociação quantitativa: como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica. Esnest P. Chan, Wiley Trading 2009 Algorithmic Trading. Estratégias vencedoras e sua fundamentação. Esnest P. Chan, Wiley, 2013 Análise de Risco de Mercado Métodos Quantitativos em Finanças Volume 1. Carol Alexander, John Wiley amp. Sons, 2008 Análise do Risco de Mercado Análise Econômica do Economismo Prático Volume 2. Carol Alexander, John Wiley amp Sons, 2008 Análise Técnica Baseada em Evidências. Aplicando o Método Científico e Inferência Estatística aos Sinais de Negociação. David Aronson, Wiley, 2007 Investimento de valor: ferramentas e técnicas para investimentos inteligentes. James Montier, Wiley, 2009 Os elementos da aprendizagem estatística: mineração de dados, inferência e previsão. Jerome Friedman, Trevor Hastie e Robert Tibshirani, Springer, 2009 Uma introdução à aprendizagem estatística com aplicação em R. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibsharani, Springer, 2013 Excepcionalmente, o curso começa quando 3 slots são preenchidos. Arbitragem estatística Assine para salvar sua biblioteca. Embora a arbitragem estatística tenha enfrentado alguns mercados de tempos difíceis, as mudanças dramáticas na dinâmica começaram em 2000 novos desenvolvimentos em O comércio algorítmico permitiu que ele se elevasse das cinzas desse fogo. Com base nos resultados do autor Andrew Poles, sua própria pesquisa e experiência executando um fundo de hedge de arbitragem estatística por oito anos em parceria com um grupo cuja própria história remonta ao início do primeiro chamado de negociação de pares, esse guia exclusivo fornece informações detalhadas sobre as nuances de um Estratégia de investimento comprovada. Preenchido com insights aprofundados e conselhos de especialistas, o Statistical Arbitrage contém uma análise abrangente que atrairá os dois investidores que procuram uma visão geral desta disciplina, bem como quants buscando insights críticos sobre modelagem, gerenciamento de riscos e implementação da estratégia. Detalhes da Publicação Editora: Wiley Data de publicação: 2011 Série: Wiley Finance Disponível em: Singapura, Índia
No comments:
Post a Comment